Forex Trader Movie 1987

En gang ble en dokumentar om Paul Tudor Jones filmet. Det ble en video med tittelen Trader. Today, Trader er noe av et legendarisk blikk på en høyt respektert pengeforvalter av nyere tid. Basalt er Trader et 60 minutters blikk i livet og handel med Jones Jeg tror det var opprinnelig en PBS som ble vist i USA, men jeg kunne ha det galt der. Det gir ham handel og snakker om om markedene, og det viser noe av sitt liv utenfor handel. Her er hva frontdekselet til video saken kaller det. En innsiden ser på en ekte kjøtt og blod Wall Street Trader Ingen fiktiv karakter vil noensinne være lik. Filmen for Trader fant sted i slutten av 1986 og tidlig 1987, og i opptakene forteller Jones om forventningen om en stor bestand Markedsnedgang til å komme Han spiste ganske mye på film Crash of 1987 Det feat er ingen tvil om hvor noen av gjeldende interesse for videoen kommer Jones, vil senere bli omtalt i Market Wizards intervjuet som ble gjort en liten stund etter Crash, gir en interessant bookend med videoen. Her er hva bakdekselet til videosaken sier. Er økonomisk handel en kunst, vitenskap, yrke eller ut-og-ut-spill Hvis du er interessert i penger og du vil vet hva det egentlig er på Wall Street, dette er videoen du, din familie, dine kolleger og vennene dine burde eie. Filmet før Wall Street s oktober 1987-sammenstøt, TRADER er en rivende en times dokumentar fra en fascinerende mann, Paul Tudor Jones II Det gir en sjelden sett utsikt over futures trading og forklarer arbeidet med denne hektiske, høyt ladede markedsplassen. Det gir seerne et innblikk i sin eiendom i Virginia, ski i Gstaad, hans New York-leilighet. Det undersøker også Jones-prediksjon om at Amerika nærmer seg slutten på et 200-årig oksemarked Hvis han er rett og han nesten alltid er dette landet, og verden er i ferd med å oppleve økonomiske endringer av enestående mengder. Dette er en video som har utviklet noe av en kultstatus jeg n siste år Finne en kopi av Trader er nesten umulig Jeg har hørt å snakke om at Jones har gått rundt å kjøpe opp alle kopiene han kunne få hendene på, antagelig fordi han nå er en respektert fondleder og filantrop og ikke vil tenke av som brash karakteren som kommer over i dokumentar jeg vet ikke om det er noen sann sannhet til det, men en New York Times artikkel fra oktober 2007 sier at han ba om produsentene en gang tilbake på 90-tallet at ingen flere kopier bli gjort tilgjengelig og at de har sett priser på 295 og oppe på nettet for eksemplarer på tilbud. For å svare på spørsmål får jeg spørre jevnlig med hensyn til denne videoen. Ja, jeg eier en kopi av den. Ja, jeg synes det er verdt å se på Tydeligvis er det 20 år gammel på dette punktet, så kvaliteten er ikke bra Teknologien på skjermen er latterlig gammel, og den generelle opptaket og produksjonen er definitivt av sin tid. Det er vel verdt å se på Jones handelsolje, S Ps, og valutaer og å høre hans thoug hts gjør det på en eller annen måte, da det skjer Dette er noe du ikke kom tilbake på 80-tallet, men det er ikke uvanlig i disse dager. Nei, du kan ikke få min kopi. Når det er sagt, vil jeg få videoen kopieres til digitalt format og kan muligens gjøre det tilgjengelig på noen måte når jeg gjør det. Problemet er fordi det er opphavsrettsmateriale, kommersielle butikkene vant t kopiere det for meg. Jeg må gjøre det selv. Mitt første forsøk gjorde ikke Jeg kommer til å gå veldig bra, men jeg vil fortsette å prøve. Hvis jeg kan få videoen til en synlig digital fil, vil jeg se om å la folk se på det jeg trenger å utforske noen ting i den forbindelse, selv om jeg ikke m forberedt på å krenke eventuelle opphavsrettsbegrensninger. Paul Tudor-Jones kan være leder og skaperen assosiert med Tudor Investment Corp blant de mest anerkjente og mange velstående makrohekkepenger. Han er blant USAs rikeste folkeposisjon innen de beste tre hundre. Klikk her å laste ned et nytt handelsverktøy og - strategi GRATIS. Jones fikk sin be gin i den faktiske kjøp og salg selskap på bakken fra forrige New York Cotton Exchange og det har lenge foretrukket den faktiske futures markedsplasser med hensyn til deres kjøp og salg metoder Han hadde vært blant de aller første å forstå problemene knyttet til dimensjon og også for å gi penger tilbake for å handelsmenn. En måte å måle deres innflytelse på virksomheten er faktisk som gjennom årene har mange begavede investorer redusere sine egne tennene fra Tudor før imponerende bort av seg selv, Jones hadde vært den tilsynsførende om FIA-panelet i flere år, og det har ført en bemerkelsesverdig mengde av sin tid til veldedig organisasjon, særlig via deres monetære og individuelle assistanse for at Robin gutten lurer på Cover Basis, en virksomhet som fokuserer på å kjempe med lavere inntekt i den kommer til å kjøpe og selge eller penge ledelse gjennom 80-årene gjør han eller hun det som ble ansett som ikke mulig, han eller hun blandet 5 på rad, m Ultiple nummer kommer tilbake mange år sammen med veldig lave sikkerhetstrender. En ting som gjør en forhandler vellykket, er når du får inspirasjon fra folk som gjorde det stort i denne bransjen. Folk som Paul Tudor Jones, Ed Seykotta, Michael Marcus, Bruce Kovner og Timothy Morge er blant de handelsmennene som gjorde det stort i bransjen. Paul Tudor Jones har en dokumentarvideo som viste hvordan han tredoblet pengene sine i løpet av 1987-Crash. Det viste hvordan hans spådommer gjorde ham til en milliardær. Videoen ble vist på YouTube på slutten av juli 2009, men ble tatt ned på grunn av brudd på brudd på brudd på opphavsretten Budet for videoen på internett starter på 295 Videoregissøren Michael Glyn sa at Jones selv ba ham om at dokumentarfilmen ble fjernet fra sirkulasjonen. Det finnes få eksemplarer etter en offentlig fjernsyn som ble vist i november 1987. Klikk her for å laste ned et stort handelsverktøy og - strategi GRATIS. Hans evner diversifiseres, inkludert global mikrohandel, grunnleggende egenkapital investere i USA og Europa, fremvoksende markeder, risikokapital, råvarer, hendelsesdrevne strategier og tekniske handelssystemer. En ting som han lærte av handel, er betydningen av pengeforvaltning som gjør forskjellen til bunnlinjen og handelspsykologien er nøkkelen for å gjøre det stort i denne bransjen. Innkommende søkeord. I dette innlegget skal jeg dele Paul Tudor Jones handelsdokumentarvideo som viser at han forutsier 1987-krasjet. Hver handler må se denne videoen som den viser den berømte handelsmannen i aksjon før han ble en milliardær Selv om denne videoen ble publisert på offentlig fjernsyn i november 1987, er det svært få eksemplarer. Det er mange handelsfolk som har sett den times lange filmen i håp om å skaffe potensielle handelsspesifikasjoner fra Jones. Click Here to Last ned et stort handelsverktøy og - strategi GRATIS. På Internett kan du by på videooppstart på 295. Som sagt av Michael Glyn, spurte videoens regissør Jones om 199 0s at DOKUMENTARET fjernes fra distribusjonen Videoen var midlertidig tilgjengelig på YouTube i slutten av juli 2009, før den ble tatt ned på grunn av påstått brudd på opphavsretten. Jones-firmaet forvalter nå 17 7 milliarder kroner pr. 1. juni 2007, og investeringsmulighetene er store så vel som mangfoldig. Du er hjertelig velkommen i våre blogger, og du er velkommen til å legge igjen dine verdifulle kommentarer til Paul Tudor Jones Trading Strategy. Intervju med topphandler Nassim Nicholas Taleb. Dette alternativet handler og filosofspill mot publikum Han forklarer hvorfor handelsmenn fortsetter å undervurdere rollen som tilfeldighet i markedene og hvordan spill på muligheten for sjeldne hendelser gir en kant. Nassim Nicholas Taleb har handlet alternativer i mer enn 20 år, enten for store investeringsbanker eller alene som fondforvalter og pit-aktør, men han bristles ved å bli merket en handelsmann. Taleb beskriver seg som en filosof som argumenterer for at handelsmenn undervurderer rollen som tilfeldighet, og fondschefer su Ccessful track records kan lettere forklares med flaks enn ferdigheter eller erfaring. I motsetning til mange opsjonshandlere som samler premie fra å selge utestående penger på OTM, fokuserer Taleb på å kjøpe langt OTM-alternativer som har liten sannsynlighet for å tjene penger, men poste ekstraordinære avkastninger hvis de gjør det. I stedet for å undersøke hvordan markedet beveget seg, analyserer Taleb alle scenariene som kan ha skjedd, også. Wild markedet spikes og krasjer er ganske vist sjeldne hendelser, men deres belønning er så stor det kompenserer deres infrekvens. Sannsynligheten er helt irrelevant i forhold til utbetalingen, forteller Taleb. Taleb forsto først at lange OTM-alternativer kan produsere uvanlige avkastninger etter at han begynte å handle valutaalternativer for Banque Indosuez i slutten av 1984. Da lederne av G-5-landene USA Japan, Vest-Tyskland, Frankrike, Storbritannia ble enige om å devaluere amerikanske dollar ved å signere Plaza Accord den 22. september 1985, og han holdt lange OTM-alternativer som økte i verdi, noe som falt hans sjefer off guard. De sa det er s umulig for en så liten posisjon å generere så mye profitt, sier Taleb Så jeg lærte to ting markedet kunne levere disse galne hendelsene, og folk forstod ikke disse utbetalingene. Taleb har brukt de siste to tiårene til å studere egenskapene til alternativer, men det var hans fallfall etter 1987-børskrasjen som satte ham på kartet. Hans lange posisjon i Eurodollar-opsjoner på forhånd fikk 67.000 prosent da markedet gikk opp 370 basispunkter 20. oktober dagen etter krasjen. Til tross for denne suksessen hadde Taleb en kjærlighetshatet forhold til markedene, så han bestemte seg for å bli en lærer og undersøke vitenskapen om usikkerhet. I tillegg til å ha topp handelsposisjoner hos Credit Suisse First Boston, Union Bank of Switzerland, CBIC-Wood Gundy, Bankers Trust og BNPParibas, Taleb tjente en MBA fra Wharton og en Ph D fra University of Paris. Han skrev også to bøker Dynamic Hedging John Wiley Sons, 1997 og Luret av Randomness Textere, 2001 Taleb er kanskje best kn eier for lurt av tilfeldighet, noe som forklarer hvorfor vi genetisk er utsatt for feilaktig sannsynlighet. Boken, i sin tredje utgave, forklarer forholdet mellom flaks og markedene med enkle, underholdende eksempler og beskriver hvorfor markedsbevegelser er for uforutsigbare for å analysere med standard Statistiske teknikker. Etter å ha fullført Ph D i 1998, grunnla Taleb Empirica, et privat investeringsfond, som han aktivt klarte til 2002. Han vant t å diskutere resultatrekordet, selv om han fortsetter å handle opsjoner og tjente en syvfigures inntekt fra handel sist år, ifølge 2004 selvangivelser avslørt til Business Week i høst. Samtidig er Taleb professor i usikkerhetsvitenskap ved University of Massachusetts på Amherst og lærer også på NYU og Universitetet i Paris. Han snakket med oss ​​tidlig i desember om hans markedserfaringer, naturen til alternativer, feilene i bruk av bellkurven til prisalternativer, og hvorfor våre hjerner har problemer med å dømme prob ability. AT Du nevnte i Luret av tilfeldighet at 1987-børskrasjen virkelig gjorde deg som handelsmann. Hva skjedde. NNT Jeg var lang ute-av-pengene-OTM-alternativer i alt som handles. Folk le åt meg. begge sider av markedet Kall og puts. NNT Ja, spesielt i økonomi og valutaer eurodollarer, deutschemark og japansk yen Min største posisjon var i yenen fordi volatiliteten var enormt lav. Jeg hadde også en samling av andre lange OTM valutaalternativer , som sveitsiske francs australske dollar og sveitsiske Kiwi New Zealand dollar. I oktober 1987 dro jeg til et symposium i Philadelphia. Markedet hadde faktisk vært død, spesielt økonomiene og valutaene jeg var på scenen med fem andre handelsmenn, og de sa alle dette er volatilitetens død. Tanken var at sentralbanker nå driver verden. Bankene blir sofistikerte og kan tvinge stabilitet akkurat som de kan kontrollere inflasjonen. Det er ingen grunn til å kjøpe et alternativ fordi verden beveger seg inn i et langt bedre regime for styrt bevegelse. Så alle som kjøpte et alternativ var en idiot. Disse gutta deprimerte meg. Jeg trodde livet mitt var over, fordi vi ikke kommer til å ha volatilitet eller i det minste ingen stor avvik. markedet krasjet noen dager senere, og resten er historie Det første jeg la merke til da markedet ble tanket var aksjene ikke flytte mest. NNT Eurodollar-opsjonen for måneden Noen ble presset og tvunget til å likvide sin posisjon, og den åpnet opp 370 grunnpoeng dagen etter krasjet oktober 20 se figur 1 Jeg måtte sjekke skjermen for å se om det var riktig. Klikk her for å se Figur 1 Eurodollars og 1987 Market Crash. Jeg hadde også så mange penger alternativer i deutschemarken Jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre med dem Stillingen var så stor, det tok meg en uke å gå delta nøytral Det var da investeringsbankene ikke kompenserer på grunnlag av inntektene, men jeg var ikke virkelig bekymret for pengene det var bare følelsen av at jeg hadde rett. Her er en t hing du kan lære av dette Hvis du eide et alternativ som var 20 standardavvik ut av pengene og jeg hadde mange av de hvor mange kumulative månedene av forfall i tiden kunne du opprettholde hvis det flyttet inn i pengene. Jeg vet ikke noen få dusin. NNT Jeg spurte forhandlere og de fortalte meg to eller tre år. Men det var 67.000 måneders tid forfall. Du får betalt 67.000 ganger din innsats. AT er dette hva du mente i Luret av tilfeldighet når du diskutert betydningen av asymmetriske spill for å måle et utfall må du vurdere både sannsynligheten og størrelsen på utbetalingen. NNT Nøyaktig det betyr at du ikke trenger hendelsen til å skje ofte for at du skal kompenseres, og du trenger ikke å være rett på hendelsen, fordi du kan bløde i 67.000 måneder og fortsatt være fremover. Etter ulykken fortalte jeg ledelsen ved Credit Suisse First Boston. La meg bløde 67.000 måneder før du spurte strategien min. Hvordan reagerte de. NNT De kunne ikke forstå det godt Da jeg spurte dem, de sa vel, jeg er sikker på det du har 40-50 ganger utbetalingen din, så skjønte jeg at jeg ikke lenger hadde noe å bevise. Alt du trenger er en 20-sigma standardavvikshendelse. Men hvis du har en 24-sigma-hendelse på et alternativ som er 24 standardavvik ut av penger, utbetalingen din er 750.000 ganger innsatsen din, som er hva som skjedde i eurodollarer. Det er helt irrelevant om disse hendelsene skjer hvert 20. eller 50 år. Dernest, jo lenger ut av pengene er et alternativ, desto mer komplisert er det for det menneskelige sinn for å beregne sine egenskaper. AT Så kan du konkludere med at ekstremt gode alternativer er undervurderte. NNT Nei Jeg vet ikke om disse alternativene er over eller undervurderte. Men se hva som kan skje hvis du tar feil. En enkelt stor avvik kan Gjør deg riktig, men 750 000 måneder uten avvik kan ikke bevise deg feil. Etter 1987-krasjet bestemte jeg meg for at folk ikke forstod godt valgutbetalinger. På det tidspunktet bestemte jeg meg for å forlate opsjoner og bli en lærer. Men jeg holdt en fot i alternativer ut av avhengighet jeg specia Laget i eksotiske alternativer fordi de også har kompliserte payoffs. AT Hva mener du med eksotiske alternativer. NNT Binære alternativer på flere enn ett instrument, og enten - eller scenarier, hvor du kan få enten kokosnøttolje eller en statsobligasjon, tok jeg også en sabbatical som en pit trader på Chicago Mercantile Exchange begynner i 1992.AT Hva var den opplevelsen som. NNT jeg plutselig oppdaget en hel sektor av selvstendig næringsdrivende Det var hyggelig å ikke handle for en stor bank der folk forteller deg hvilke posisjoner du burde har disse handlerne scalpers, tjene inntekt døgnet rundt en time akkurat som advokater De var deres egne sjefer og egentlig bryr meg ikke om hva andre trodde. Det som appellerte til deg. NNT Jeg likte det Før jeg ble en pit-aktør, jeg var administrerende direktør ved UBS og måtte slitesterk og gå på møter. I gropen gjør du moderat inntekt, men du har kontroll over livet ditt. AT Hvis du likte handel i gropene, hvorfor stoppte du. NNT jeg Det var ikke laget for gropene Og jeg spesialiserte meg på eksotiske alternativer, ikke gjennomføre handler. Jeg var også i gropen i 1992-93, da markedet hadde null volatilitet, noe som er dårlig hvis du kjøper alternativer. Det var som å se gress vokse. AT Er alternativene du kjøper så langt ut av pengene som du må bruke over-the-counter markedet eller kan du kjøpe dem på utveksling. NNT Du kan kjøpe dem på utvekslingen Men du må kanskje vente år for at de skal betale seg mens andre strategier brukes Du må være ekstremt tålmodig eller ikke bry deg om ytelse Etter 1987-krasjet, hadde jeg ikke lyst til å bry deg. Hvis en hendelse kan betale 2000 års tid forfall, kan du virkelig ha råd til å vente et par år til en annen. Men i mellomtiden kan du selge alternative alternativer. NNT Ja, men det er mye arbeid Nå har jeg en økonomisk interesse i andre handelsfolk gjennom Empirica-fondet som selger nearthe-money alternativer. AT Hvorfor er det så mye arbeid. NNT Hvis du vil plassere sommerfugler i 500 verdipapirer, så er det mye arbeid fordi du må adjus T dem dynamisk Men hvis du vil kjøpe strangles i 500 forskjellige verdipapirer, så er det en nobrainer. En alternativ for sommerfuglalternativer selger alternativer med strykepriser nær nåværende pris og kjøper alternativer lenger unna pengene for å beskytte dem. En lang kjærlighet kjøper alternativer både over og under markedet i håp om at markedet vil overskride de trekkprisdrensene ved utløpet. Se lange sommerfugler. Hvis du bryr deg om ytelse, bør du korte at-themoney-alternativer, som utløper og har svært ustabile deltaer. Noen ganger biter de deg ved utløpet, så du må overvåke dem Mengden arbeidskraft involvert i strategier som har både lange og korte alternativer, er astronomisk høyere enn bare å kjøpe alternativer. AT Så de lange alternativene er ikke risikabelt fordi deres gamma delta s rate av forandring er ikke så høyt. NNT Nøyaktig Når de betaler seg, er belønningen stor. Men når du selger alternativer, trenger du mange handelsfolk. For eksempel kan to eller tre handelsfolk handle langt ute - alternativene på 500 instrumenter, men når du bruker lange og korte strategier, kan to eller tre handelsmenn bare overvåke 50 eller 60 stillinger. Vi investerer i handelsfolk som selger alternativer for pengene, og vi konsentrerer oss om å bare kjøpe vingene out-of-themoney setter og ringer av sommerfuglposisjonen. AT Er dine andre forhandlere plasserer butterflyposisjoner eller bare selger ATM-alternativer. NNT Jeg kaller det en blandet strategi Noen av handelsmenn selger alternativer for demoney og kjøper vingene som skaper en komplett sommerfuglposisjon, og noen selger bare disse alternativene, mens vi kjøper vingene for dem. Men du trenger mye mer som bare en sommerfuglposisjon, jeg kjøper sommerfugler og kjøper også flere vinger. Hva er fordelen med denne tilnærmingen? NNT A butterfly posisjon gjør at du kan vente mye lengre for at vingene skal bli lønnsomme. Med andre ord kan en strategi som innebærer en sommerfugl, være langt mer aggressiv når du kjøper ut-av-pengene-alternativene. Når du er kort i nærheten, penger alternativer, de bringer inn al Uten penger, så du har råd til å bruke mer på utvalgt alternativer. Du kan gjøre mye bedre som en spreddriver. Du kan tjene penger på alternativer, men jo større avviket, desto mindre forstår vi i det andre. , det betyr ikke at alle out-of-the-money alternativer er priset feil. AT Så det er ingen måte å verdsette ekstremt gode alternativer. NNT Høyre De er så langt der ute, du har ikke nok måneder i historien for å finne ut den riktige prisen Det er teknikker av professor Benoit Mandelbrot som synes å være overbevisende, skjønt. Når du satser mot haler, dvs. å selge ut-av-pengene alternativer, og håper store avvik ikke vil skje, tar det lenge for å bli bevist feil Men når du går galt, taper du alt I vårt samfunn, hvis noe ikke skje for en stund, glemmer vi det. På den annen side er det det jeg kaller suckers volatilitet når folk har en troverdig grunn til å kjøpe volatilitet, ikke komme nær det. AT fordi det er for dyrt allerede. NNT La meg gi du et eksempel Hvis du dro til JFK flyplass og tilbudt terrorforsikring til passasjerer, kan du få dem til å betale opp til X dollar. Men hvis du prøver å selge dem generell forsikring, som selvfølgelig inkluderer terrorisme, hvor mye ville de betale for det? ville betale mindre. NNT Fordi det er noen egenskaper av den menneskelige hjerne slik at levetiden til terrorist muligheten kan føre til at du betaler for mye. Du vil ikke betale på verdsettelse eller sannsynlighet, men hvor forklarlig det er for hjernen. Du sannsynligvis vil betale mer for et alternativ som gir en gitt utbetaling. Vi er ikke programmert for å håndtere variabler som kan ta svært store avvik. Vi pleier å ikke betale for ting når vi ikke har grunn til å betale for dem, men betaler for mye når vi ser en grunn. For jeg har utgått fra boken din om at bruk av historiske data kan være en god idé å generere handelsideer, men det er ikke en god måte å måle risiko på. Er det noen historiske data som er verdt å teste. NNT Det er verdt å analysere Du kan ikke ignorere tidligere data, men du må være omsorgsfull ul om hva du tolker fra det Du kan ikke bruke den til å bestemme sannsynligheten for sjeldne hendelser Store avvik kan ikke lett ses fra tidligere data. Klokkeformet distribusjon er et bedrageri For klokkekurven leveres mye av avvikene med regelmessig volatilitet Men i markedene leveres mye av avvikene av halerne ekstremt store, sjeldne bevegelser Folk bruker bellkurven fordi det forenkler ting og gir illusjonen om å forstå hva som skjer. Hvis du bruker fortidens volatilitet for å forutsi fremtid volatilitet, ville det nesten ikke forutse noe. Klokkekurven gjelder ikke noe som har fete haler. Mandelbrots teori om Power Laws-distribusjon brukes overalt, bortsett fra økonomi i vitenskap, sosiologi og på internett. For mer informasjon om klokken kurve og Taleb s argument, se Taleb s kritikk av bellkurven. Hva er Power Laws distribusjon. NNT Det er et annet statistisk paradigme der ordet volatilitet ikke er brukt Vol Atility er et konsept som inngår i Gaussisk klokkeformedistribusjon I ekte markeder betyr det ikke noe fordi de kan ha svært store avvik. Essensen av en kraftlovsfordeling er at forholdet av avvik forblir nær en konstant For eksempel , antall personer med rikdom høyere enn 1 milliard i forhold til de med 2 milliarder eller mer, er det samme som antall med rikdom høyere enn 200 millioner i forhold til de med en formue på 100 millioner. ulikheten er den samme uansett av rikdom Det samme gjelder markedsbevegelse. Hvis du skyter for å minimere daglige variasjoner, kan du til og med øke risikoen. I stedet vil du minimere antall tap over 10 prosent. Hvis du for eksempel flyr i et fly, er du igjen mer opptatt av risikoen for en krasj enn hvor ujevn det kan være. Det er to typer volatilitet hale og vanlig Mer av volatiliteten i verden forklares av noen avvik. Akkurat som et lite antall filmer utforsker i det meste av filmsalg, forklarer et lite antall dager i markedet størstedelen av volatiliteten. I den virkelige verden representerer et lite antall dager en stor prosentandel av avkastningen i S P. AT In Fooled by Randomness, skiller du mellom tilfeldighet i den fysiske verden og tilfeldighet i markedene Hvordan er dette relatert. NNT Ta høyde for eksempel Du har null sannsynlighet for å se noen i Chicago som er 10 meter høy En en million fot høy person er ikke mulig, heller En valuta eller lager kan ta noen verdi For eksempel i Tyskland i 20-årene, gikk deutschemarken fra fire til fire billioner Det er absolutt ingen friksjon ingenting kan stoppe det fra å ta en gal verdi. AT Har det vært andre ganger i tillegg til lagerstyrken i 1987 da Du har fått en stor utbetaling fra denne tilnærmingen. NNT Ja, men alt du trenger er en begivenhet for å mislykkes den gaussiske bellkurven. Du svekker poenget ditt ved å se etter flere hendelser. Jeg måtte bare satse på disse sjeldne hendelsene var mulige. Du trenger ikke å gå tilbake test hvis noen forteller deg at hvis du åpner denne døren, er det mulig å ha denne hendelsen. Den andre fyren, dvs. en alternativt selger, satser på at det er umulig å ha denne hendelsen. AT Gjorde suksessen i aksjemarkedet og din erfaring å kjøpe ut Alternativer for pengene bidrar til å holde følelsene dine i sjakk etterpå, da du kjøpte penger, og konsekvent miste de små premiene. NNT Nei Jeg er veldig følelsesmessig, og derfor liker jeg ikke å handle. Det er derfor Jeg ønsket å trekke seg tilbake etter ulykken i 1987 Jeg liker alternativer intellektuelt, men jeg konsentrerer meg heller ikke når jeg har en stilling. AT Må du bare håndtere den følelsesmessige siden av handel, eller er det en måte å minimere det på. NNT Jeg må håndtere det. Min styrke er at jeg er emosjonell, men det er også mitt problem. Jeg har alltid ønsket å være ute av markedene, men jeg har denne kjærligheten for alternativer. Hva plager meg, er ikke handelen, men hva følger med følelsene og håndterer investorer. Handel er som sjokolade litt er bra for deg, men mye kan skade deg. Det bør gjøres i små doser. Siste Forex Interviews. Alexander Smirnov og Georgiy Pavlov er her i dag for å svare på dine spørsmål og fortell om Larson Holz IT Ltd Alexander Smirnov, instituttleder av kontroll og revisjon i Larson Holz IT Ltd og Georgiy Pavlov, ledende ekspert på utviklingsavdelingen, er her i dag for å svare på dine spørsmål og fortelle om selskapets profil. Intervju med handelshodet på HiWayFX - Alexander Chepurko Alexander Chepurko er den Handelsjef hos HiWayFX og er ansvarlig for styring av gjennomføring og overføring av kundeordrer og har plass i risikostyringskomiteen. Han har også en rolle med å informere og utdanne våre kunder med sin forskning og ekspertanalyse av valutamarkedene JP Morgan s Jamie Dimon har plutselig en hel masse egg på ansiktet. Vi trenger ikke regulering. Vi trenger ikke noen Fed-kontroll, sier Jamie Dimon, ikke for lenge siden, hah denne typen minner meg om åpningslinjene til Pink Floyds klassiske album, Brick in the Wall. Finn en Forex Broker.